Как корреляция на Форекс позволит уменьшить количество Stop Loss

Всем привет. На связи Ярослав Мудрый. Сегодня хочу поговорить про корреляцию, потому что многие недооценивают её. Забегая наперед, могу сказать, что корреляция может спасти вас от необдуманных действий и уменьшить количество стоп лоссов.

Бывает так, что видишь перспективную сделку, зашел в нее, но тебя сносит по стоп лоссу и потом цена возвращается в твою сторону. Вот и сегодня мы попытаемся разобрать одну из причин почему так происходит.

Что такое корреляция

Корреляция – это взаимосвязь валютных пар друг с другом или другими торговыми активами. Хочу на этом сделать акцент – не только валютные пары друг с дружкой, но и с другими торговыми активами. Корреляцию можно воспринимать как некий коэффициент синхронности ценового движения выбранных активов.

Виды корреляции

Первый вид – это прямая корреляция. Когда движение валютных пар направлена в одну сторону. То есть обе валютные пары синхронно идут вверх⇑⇑, либо четко синхронно идут обе вниз ⇓⇓.

Второй вид – это обратная корреляция или зеркальная. Это когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях ⇑⇓ или ⇓⇑.

Обратная или зеркальная

Первый пример, который хочу показать – это зеркальная корреляция на валютной паре доллар йена и золото. Не только валюта с валютой, но валютная пара еще с другими активами может коррелировать.

Обратная корреляция
Рисунок 1. Доллар йена и Золото

К примеру доллар йена идет вверх(1), золото идет вниз (1). И наоборот, Доллар йена идет вниз(2), золото идет вверх(2).

Сейчас мы с вами разберем еще некоторые примеры зеркальной корреляции, а потом я вам расскажу почему вы иногда ловите необдуманные stop loss.

Второй пример, который я хочу вам показать – это валютная пара евро-доллар и доллар-швейцарец. На рисунке 2 вы видите что почти никакой корреляции нет.

зеркальная корреляция картинка
Рисунок 2. EURUSD и USDCHF

Но если мы пролистаем пару в истории (рис.3), до падения доллара против швейцарского франка(1), то увидим как цена коррелировала: EUR/USD вверх(2) – USD/CHF чётко вниз(2), EUR вниз(3) – CHF четко вверх(3).

обратная зеркальная корреляция картинка
Рисунок 3. Зеркальная корреляция на евро и доллар швейцарец

Да, валюты не ходят на 100% синхронно, но всё же взаимосвязь имеется. Зеркальная корреляция может вам помогать. После укрепления швейцарского франка еще в 2015 году произошла раскорреляция. Сейчас они уже ходят не так синхронно, хотя учитывать можно.

Пример: если EUR пришла на какой-то сильный уровень (сопротивление), вы понимаете цене надо двигаться вниз, в таком случае CHF может наоборот двинуть наверх, такая ситуация вполне возможна и довольно распространена на рынке.

Евро доллар коррелирует еще не только с USDCHF, но еще и с индексом доллара(USDX). Так происходит потому, что более 50 процентов среди всех средневзвешенных валют которые есть в индексе занимает именно Евро. Кстати, с индексом доллара вы сможете ознакомиться перейдя по этой ссылке.

коррелция евро и индекса доллара картинка
Рисунок 4. Корреляция евро и индекса доллара

Здесь для примера смотрите рисунок 4: Евро идет снизу вверх(1) в то же время USDX идет сверху вниз (2). То же самое здесь: (8) флэт и (7)  флэт. В точке (3) Евро вверх, индекс доллара вниз(4) . То же самое в точках 5 и 6.

Чем вам может помочь корреляция?

Например, получилась ситуация, что на USDCHF дошли до уровня разворота, а на EURUSD еще нужно идти примерно 50 пунктов. Как мы знаем, EURUSD важнее USDCHF и здесь курс задает именно EURUSD. В таком случае мы должны понимать, что швейцарец может ещё примерно 50, а может и 40 пунктов сходить ниже, пока евро не достанет к уровню предполагаемого разворота. И только когда евро достанет, тогда уже швейцарец начнет двигаться в обратную сторону.

корреляция евро и швейцарского франка картинка
Рисунок 5. Евро и швейцарский франк

На рисунке 5 видно, что EUR/USD еще не достала до сильного уровня, а USD/CHF уже пришла к нему. Данная ситуация дает нам понимание, что пока EUR/USD не коснется уровня, то разворот на USD/CHF вряд ли произойдет и цена даже может сходить ещё ниже, точнее на то количество пунктов, которое осталось расти EUR/USD.

Как это поможет в торговле: если вы знаете, что эти две валютные пары коррелируют, то не следует заходить раньше времени, стоит подождать пока евро дойдет до уровня и потом уже принимать решение о покупке на USD/CHF. В таком случае, даже может появится возможность купить USD/CHF по более выгодным ценам на самом дне. И когда все будут покупать в продолжении движения, ваша сделка уже будет стоять в безопасном без убытке.

Кстати, можно покупать или продавать USD/CHF раньше времени (если например EUR/USD уже достала до уровня, а USD/CHF нет), но объем ставить меньше обычного, так как заходите в сделку раньше времени. Если цена развернется раньше, то будете в прибыли, а если EUR/USD сделает ложный пробой, то в таком случае USD/CHF всё таки достанет до своего уровня и даст повторную покупку или продажу по более выгодным ценам и с нормальным рабочим объемом.

Как учитывать волатильность при корреляции

Вы должны понимать, что золото намного волатильнее, чем доллар йена. К примеру, доллар йена прошла 200 пунктов, золото за это время пройдет все 600 пунктов. Это тоже нужно учитывать. На это нужен опыт.

Рекомендую применять линии фибоначчи и строить уровни вручную. Сначала строить уровни вручную, потом растягивать на разных таймфреймах, желательно на старших, линии фибоначчи и уже от этого отталкиваться.

Чтобы разобраться подробнее, смотрите мое видео:

Прямая корреляция

Прямая корреляция – это когда движение валютных пар направлено в одну сторону. Очень хорошо показывает общий разворот всех пар в которых присутствует одна общая валюта.

Как применять прямую корреляцию

Пример с GBP. Если мы видим, что большинство валютных пар в которых присутствует GBP подходят к своим сильным уровням, причем почти синхронно, то мы понимаем, что намечается общий разворот рынка на парах, где присутствует GBP. Конечно сильный уровень, это первый этап к развороту, рекомендую еще смотреть дивергенции и перепроданности/перекупленности.

Если мы понимаем, что цена находится возле какого-то минимума, соответственно переходим на другие валютные пары и смотрим что происходит там (более подробно в видео ниже).

Торгуйте всегда на одной валютной паре. Во всех парах заходить в сделку не стоит. Если вы думаете, что можно сразу войти в сделку на 8 парах одновременно, то это неправильно. Может получится как 8 профитов, так и 8 стоп лоссов, последнее весьма рискованно. Используйте другие пары лишь как подтверждение.

Если вы к примеру все-таки будете применять корреляцию, то изначально упор делайте на валюту мажор (валюта в которой есть USD). Если вы хотите торговать фунт – австралийский доллар, то фунт – американский доллар должен быть основной валютной парой, которую вы проверяете. Если видите, что есть какая-то хорошая перепроданность, хорошая точка для разворота, но вы боитесь, потому что политическая ситуация вас слегка вводит в ступор, просто смотрите все кросс курсы, которые есть с фунтом и смотрите где какая пара остановилась. Смотрите техническую картину, тренды, к каким уровням подошли. Возможно, вы начнете применять фибоначчи. Смотрите перекупленность и перепроданность. Если у вас большинство кроссов говорят о том, что пора разворачиваться, это хорошее подтверждения для входа в сделку.

Если хотите торговать кросс-курсы, смотрите все кросс-курсы в которых присутствует ваша валюта. Анализируйте эти кросс-курсы по той схеме, которую я вам сейчас дал. Сначала техническую картину, потом индикаторы, дивергенцию, перекупленность и перепроданность, но учитывайте в первую очередь мажорные пары(пары с USD), потому что пары мажоры как раз и двигают этими кросс курсами. Если вы не хотите торговать кросс-курсы и хотите торговать парой мажор, то если вы сомневаетесь в точке входа, то анализируйте кросс-курсы.

Чтобы изучить данную тему, смотрите вторую часть видео:

Заключение

Мы разобрали только некоторые валютные пары в которых есть корреляция. Остальные вы можете найти сами. Можете посмотреть на фондовом рынке, там тоже, я уверен, есть какие-то активы, которые коррелируют с валютами. Используйте эти знания.

Второй момент: вы уже будете ставить сделки не просто так, а будете учитывать на этих валютных парах корреляцию. Если одна пара еще не достала до уровней то со второй следует чуть повременить, что убережет вас от необдуманных действий и уменьшит количество стоп лоссов. Входы будут намного лучше.

Оставьте комментарий

Optimized with PageSpeed Ninja