Всем привет. На связи Ярослав Мудрый. Сегодня хочу поговорить про корреляцию, потому что многие недооценивают её. Забегая наперед, могу сказать, что корреляция может спасти вас от необдуманных действий и уменьшить количество стоп лоссов.
Бывает так, что видишь перспективную сделку, зашел в нее, но тебя сносит по стоп лоссу и потом цена возвращается в твою сторону. Вот и сегодня мы попытаемся разобрать одну из причин почему так происходит.
Что такое корреляция
Корреляция – это взаимосвязь валютных пар друг с другом или другими торговыми активами. Хочу на этом сделать акцент – не только валютные пары друг с дружкой, но и с другими торговыми активами. Корреляцию можно воспринимать как некий коэффициент синхронности ценового движения выбранных активов.
Виды корреляции
Первый вид – это прямая корреляция. Когда движение валютных пар направлена в одну сторону. То есть обе валютные пары синхронно идут вверх⇑⇑, либо четко синхронно идут обе вниз ⇓⇓.
Второй вид – это обратная корреляция или зеркальная. Это когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях ⇑⇓ или ⇓⇑.
Обратная или зеркальная
Первый пример, который хочу показать – это зеркальная корреляция на валютной паре доллар йена и золото. Не только валюта с валютой, но валютная пара еще с другими активами может коррелировать.
К примеру доллар йена идет вверх(1), золото идет вниз (1). И наоборот, Доллар йена идет вниз(2), золото идет вверх(2).
Сейчас мы с вами разберем еще некоторые примеры зеркальной корреляции, а потом я вам расскажу почему вы иногда ловите необдуманные stop loss.
Второй пример, который я хочу вам показать – это валютная пара евро-доллар и доллар-швейцарец. На рисунке 2 вы видите что почти никакой корреляции нет.
Но если мы пролистаем пару в истории (рис.3), до падения доллара против швейцарского франка(1), то увидим как цена коррелировала: EUR/USD вверх(2) – USD/CHF чётко вниз(2), EUR вниз(3) – CHF четко вверх(3).
Да, валюты не ходят на 100% синхронно, но всё же взаимосвязь имеется. Зеркальная корреляция может вам помогать. После укрепления швейцарского франка еще в 2015 году произошла раскорреляция. Сейчас они уже ходят не так синхронно, хотя учитывать можно.
Пример: если EUR пришла на какой-то сильный уровень (сопротивление), вы понимаете цене надо двигаться вниз, в таком случае CHF может наоборот двинуть наверх, такая ситуация вполне возможна и довольно распространена на рынке.
Евро доллар коррелирует еще не только с USDCHF, но еще и с индексом доллара(USDX). Так происходит потому, что более 50 процентов среди всех средневзвешенных валют которые есть в индексе занимает именно Евро. Кстати, с индексом доллара вы сможете ознакомиться перейдя по этой ссылке.
Здесь для примера смотрите рисунок 4: Евро идет снизу вверх(1) в то же время USDX идет сверху вниз (2). То же самое здесь: (8) флэт и (7) флэт. В точке (3) Евро вверх, индекс доллара вниз(4) . То же самое в точках 5 и 6.
Чем вам может помочь корреляция?
Например, получилась ситуация, что на USDCHF дошли до уровня разворота, а на EURUSD еще нужно идти примерно 50 пунктов. Как мы знаем, EURUSD важнее USDCHF и здесь курс задает именно EURUSD. В таком случае мы должны понимать, что швейцарец может ещё примерно 50, а может и 40 пунктов сходить ниже, пока евро не достанет к уровню предполагаемого разворота. И только когда евро достанет, тогда уже швейцарец начнет двигаться в обратную сторону.
На рисунке 5 видно, что EUR/USD еще не достала до сильного уровня, а USD/CHF уже пришла к нему. Данная ситуация дает нам понимание, что пока EUR/USD не коснется уровня, то разворот на USD/CHF вряд ли произойдет и цена даже может сходить ещё ниже, точнее на то количество пунктов, которое осталось расти EUR/USD.
Как это поможет в торговле: если вы знаете, что эти две валютные пары коррелируют, то не следует заходить раньше времени, стоит подождать пока евро дойдет до уровня и потом уже принимать решение о покупке на USD/CHF. В таком случае, даже может появится возможность купить USD/CHF по более выгодным ценам на самом дне. И когда все будут покупать в продолжении движения, ваша сделка уже будет стоять в безопасном без убытке.
Кстати, можно покупать или продавать USD/CHF раньше времени (если например EUR/USD уже достала до уровня, а USD/CHF нет), но объем ставить меньше обычного, так как заходите в сделку раньше времени. Если цена развернется раньше, то будете в прибыли, а если EUR/USD сделает ложный пробой, то в таком случае USD/CHF всё таки достанет до своего уровня и даст повторную покупку или продажу по более выгодным ценам и с нормальным рабочим объемом.
Как учитывать волатильность при корреляции
Вы должны понимать, что золото намного волатильнее, чем доллар йена. К примеру, доллар йена прошла 200 пунктов, золото за это время пройдет все 600 пунктов. Это тоже нужно учитывать. На это нужен опыт.
Рекомендую применять линии фибоначчи и строить уровни вручную. Сначала строить уровни вручную, потом растягивать на разных таймфреймах, желательно на старших, линии фибоначчи и уже от этого отталкиваться.
Чтобы разобраться подробнее, смотрите мое видео:
Прямая корреляция
Прямая корреляция – это когда движение валютных пар направлено в одну сторону. Очень хорошо показывает общий разворот всех пар в которых присутствует одна общая валюта.
Как применять прямую корреляцию
Пример с GBP. Если мы видим, что большинство валютных пар в которых присутствует GBP подходят к своим сильным уровням, причем почти синхронно, то мы понимаем, что намечается общий разворот рынка на парах, где присутствует GBP. Конечно сильный уровень, это первый этап к развороту, рекомендую еще смотреть дивергенции и перепроданности/перекупленности.
Если мы понимаем, что цена находится возле какого-то минимума, соответственно переходим на другие валютные пары и смотрим что происходит там (более подробно в видео ниже).
Торгуйте всегда на одной валютной паре. Во всех парах заходить в сделку не стоит. Если вы думаете, что можно сразу войти в сделку на 8 парах одновременно, то это неправильно. Может получится как 8 профитов, так и 8 стоп лоссов, последнее весьма рискованно. Используйте другие пары лишь как подтверждение.
Если вы к примеру все-таки будете применять корреляцию, то изначально упор делайте на валюту мажор (валюта в которой есть USD). Если вы хотите торговать фунт – австралийский доллар, то фунт – американский доллар должен быть основной валютной парой, которую вы проверяете. Если видите, что есть какая-то хорошая перепроданность, хорошая точка для разворота, но вы боитесь, потому что политическая ситуация вас слегка вводит в ступор, просто смотрите все кросс курсы, которые есть с фунтом и смотрите где какая пара остановилась. Смотрите техническую картину, тренды, к каким уровням подошли. Возможно, вы начнете применять фибоначчи. Смотрите перекупленность и перепроданность. Если у вас большинство кроссов говорят о том, что пора разворачиваться, это хорошее подтверждения для входа в сделку.
Если хотите торговать кросс-курсы, смотрите все кросс-курсы в которых присутствует ваша валюта. Анализируйте эти кросс-курсы по той схеме, которую я вам сейчас дал. Сначала техническую картину, потом индикаторы, дивергенцию, перекупленность и перепроданность, но учитывайте в первую очередь мажорные пары(пары с USD), потому что пары мажоры как раз и двигают этими кросс курсами. Если вы не хотите торговать кросс-курсы и хотите торговать парой мажор, то если вы сомневаетесь в точке входа, то анализируйте кросс-курсы.
Чтобы изучить данную тему, смотрите вторую часть видео:
Заключение
Мы разобрали только некоторые валютные пары в которых есть корреляция. Остальные вы можете найти сами. Можете посмотреть на фондовом рынке, там тоже, я уверен, есть какие-то активы, которые коррелируют с валютами. Используйте эти знания.
Второй момент: вы уже будете ставить сделки не просто так, а будете учитывать на этих валютных парах корреляцию. Если одна пара еще не достала до уровней то со второй следует чуть повременить, что убережет вас от необдуманных действий и уменьшит количество стоп лоссов. Входы будут намного лучше.