Технический индикатор MACD: как пользоваться, описание и особенности торговли

При анализе графиков трейдеры пользуются вспомогательными торговыми инструментами, облегчающими процесс оценки данных для прогнозирования движения цены. Многие из этих инструментов и индикаторов специфичны и имеют узкую область применения. Но есть классические средства анализа, которые широко распространены в сфере биржевой торговли и считаются фундаментальными для теханализа рынка. Кроме того, они просты в освоении и с ними могут разобраться даже новички. Об одном из таких инструментов мы поговорим сегодня. Мы разберем, как работает индикатор MACD, в каких ситуациях он нужен и как его настроить.

Что такое MACD и что он показывает

Аббревиатура MACD расшифровывается как «Moving Average Convergence/Divergence», что в переводе с английского означает схождение/расхождение скользящих средних. Этот индикатор относится к классическим трендовым осцилляторам, в частности, к индикаторам моментума, определяющим темпы изменения цены в течение конкретного периода тренда. MACD позволяет определить импульс актива используя для этого показания скользящих средних.

Осциллятор MACD разработан известным по всему миру финансовым менеджером Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Этот торговый инструмент до сих пор пользуется большой популярностью и входит в перечень обязательных индикаторов для любого трейдера. На многих биржах график MACD отображается по умолчанию. С помощью индикатора можно отслеживать произошедшие события, влияющие на формирование цены биржевых активов. Это ставит осциллятор в разряд отстающих индикаторов: сигналы MACD основаны на прошлых движениях цены. MACD позволяет измерять величину рыночного импульса, чтобы определить точки для открытия или закрытия позиций, и предугадывать вероятные ценовые тенденции.

На чем основан индикатор MACD

По своей структуре форекс индикатор MACD основан на скользящих средних. Поэтому, прежде чем разобраться, как работает этот осциллятор и как формируются сигналы MACD, необходимо понять, что такое скользящие средние и как они устроены.

Что такое скользящие средние

Скользящие средние или MA (Moving Average) представляют собой усредненное значение ценового движения за определенный период, основанное на предыдущих данных. Показания скользящих средних используют в большинстве случаев при анализе графиков цены, так же как и MACD, зачастую встречаются на биржевых графиках. MA делятся на несколько типов, но чаще всего встречаются только два типа:

  • Простые скользящие средние или SMA;
  • Экспоненциальные скользящие средние или EMA;

Экспоненциальные и простые скользящие средние выполняют одну и ту же функцию: отображают усредненное ценовое значение за прошедший период времени. Единственное, что их отличает – задержка. Это значит, что при изменении направления рынка, EMA отреагирует раньше, а SMA – с запозданием. Если SMA скорее взвешивает входные данные для отображения, то EMA делает больше упор на самые последние значения, формирующие цену активов.

Как работает MACD: описание индикатора

Для генерации результатов осциллятора используется разница двух EMA, формирующая основную линию MACD. Ее также называют быстрой линией MACD, которая на графике отображается как гистограмма. Главная линия MACD формирует значение другой полосы – сигнальной EMA.

Показатели MACD колеблются вокруг нулевой черты либо выше, либо ниже нее. Данные гистограммы, расположенные выше нулевой линии, иллюстрируют, что тренд является восходящим. А те, что расположены ниже линии, указывают на нисходящий ценовой тренд. Обратите внимание на точки пересечения EMA. Событие, при котором сигнальные EMA пересекают нулевую черту, называется кроссовером: он сообщает трейдерам, что тренд меняет направление. Но чем выше волатильность рынка, тем больше шумов. Поэтому в периоды высокой волатильности MACD может увеличить количество ложных сигналов, а неопытный трейдер может допустить много ошибок в торговле.как использовать macd картинка

Как настроить MACD и как его использовать

На графике MACD изображается в виде гистограммы и сигнальной линии, рассчитанных по специальной формуле, где растущая гистограмма указывает на восходящий тренд, а убывающая – на нисходящий.

как использовать macd картинка

Настройка MACD не сложнее, чем настройка других классических индикаторов, но задействует больше параметров:

  • Период короткой или быстрой EMA;
  • Период длинной или медленной EMA;
  • Период MACD EMA.

Дополнительно могут добавляться простые скользящие средние, но это используется опытными трейдерами для конкретных торговых стратегий, поэтому на этих параметрах мы останавливаться не будем.

Настройка macd картинкаПо умолчанию стандартная настройка индикатора MACD использует периоды EMA (12, 26, 9). Чем короче период, тем быстрее меняется EMA, и тем менее средневзвешенной она будет, то есть ее амплитуда ее колебаний на графике будет больше.

Другими словами, уменьшение периодов EMA делают индикатор более чувствительным к рынку, поэтому на коротких таймфреймах могут появиться лишние шумы, в результате чего показатели исказятся и увеличатся торговые риски. Особенно это актуально для высоковолатильных рынков, таких как Форекс и криптовалюты. Уменьшать период следует только на больших таймфреймах, например, недельных или месячных. Часто можно встретить среди трейдеров значения периодов EMA (5, 35, 5) для больших таймфреймов. Но для стандартных таймфреймов лучше оставить значения по умолчанию, и наоборот, если уменьшить таймфрейм MACD, то нужно увеличить период для скользящих средних.

Дивергенция: что такое и для чего это нужно

В самом названии «Moving Average Convergence/Divergence» заложено то, что одна из основных ситуаций использования индикатора – дивергенция. Использование MACD при дивергенции – широкая тема для отдельной статьи. Поэтому в рамках текущей статьи мы разберем только ключевые моменты.

Дивергенция представляет собой расхождение между показателями графика цены и графика индикатора. Например, цена движется вверх, а скользящие средние при этом опускаются вниз. Различают два основных типа дивергенции: бычья и медвежья. При бычьей дивергенции цена устремляется вниз и может даже опускаться до новых минимумов, но при этом график гистограммы продолжает расти, и наоборот.

macd медвежья дивергенция картинка
Медвежья дивергенция
macd бычья дивергенция картинка
Бычья дивергенция

Дивергенция указывает на то, что сила рыночного импульса упала и цена готовится к развороту. Это событие служит одним из ключевых сигналов для трейдеров  и на этом основывается стратегия MACD. При этом точное время, когда произойдет разворот, определить нельзя. Мы лишь получаем сигнал о том, что этот разворот приближается и может произойти в любой момент.

Резюме

В статье мы изучили индикатор MACD, описание и применение классического трендового осциллятора в различных рыночных ситуациях. При помощи индикатора можно отслеживать изменения направления ценового тренда, основываясь на данных о пересечении EMA нулевого уровня. MACD прост в использовании, но, наряду с этим, очень эффективен – в этом и состоит основной секрет его популярности среди трейдеров по всему миру.

Для наиболее точного отображения результатов необходимо правильно настроить таймфреймы и периоды для MACD. Форекс – высоковолатильный рынок, поэтому нужно соблюдать риск-менеджмент и использовать другие дополнительные инструменты для уточнения сигналов. Хотя MACD самодостаточен, он не является универсальным рецептом, работающим при любых обстоятельствах.

Оставьте комментарий

Optimized with PageSpeed Ninja